Поиcк по сайту by Google


Rambler's Top100
Образование Крыму » Экономика. Управление » Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля - Недосекин А. О., Бессонов Д.

Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля - Недосекин А. О., Бессонов Д.

Скачать
Название: Корреляционная матрица и ее роль в оптимизации фондового портфеля
Автор: Недосекин А. О., Бессонов Д.
Категория: Экономика. Управление
Тип: Статья
Дата: 04.10.2008 21:31:53
Скачано: 117
Оценка:
Описание: Хорошо известно, что в классической задаче оптимизации фондового портфеля по методу Марковица участвует корреляционная матрица активов. Доказано [1], что погрешность в определении параметров корреляционной матрицы воздействует на точность решения задачи на порядок слабее, нежели параметры доходностей и рисков активов. Докажем это же свойство «информационной незначительности» корреляционной матрицы, когда ставится и решается задача Марковица в нечеткой постановке [2].
Файл: 235.5 КБ
Скачать